Сравнение XLPS.L с EBIG.L
XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and EBIG.L (Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Staples Equities funds - XLPS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index while EBIG.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLPS.L returned 8.35%/yr vs 17.76%/yr for EBIG.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XLPS.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for EBIG.L.
Доходность
Сравнение доходности XLPS.L и EBIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLPS.L торгуется в USD, в то время как EBIG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBIG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLPS.L показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у EBIG.L с доходностью -14.46%.
XLPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 7.56%
EBIG.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -14.46%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLPS.L и EBIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 6.41% | 3.99% | 14.25% | -0.26% | -0.17% | 5.44% |
EBIG.L Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating | -14.46% | 18.24% | 30.80% | 31.55% | -41.58% | -36.44% |
Correlation
The correlation between XLPS.L and EBIG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between XLPS.L and EBIG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLPS.L vs. EBIG.L — Ранг доходности на риск
XLPS.L
EBIG.L
Сравнение XLPS.L c EBIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPS.L | EBIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.31 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.64 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPS.L | EBIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.45 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.30 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок XLPS.L и EBIG.L
Максимальная просадка XLPS.L за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки EBIG.L в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPS.L и EBIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLPS.L | EBIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -67.33% | +43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -27.12% | +17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -27.12% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -35.38% | +27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -44.91% | +41.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 13.23% | -8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPS.L и EBIG.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating (EBIG.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что XLPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLPS.L | EBIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.97% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 14.70% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 19.15% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 30.90% | -17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.62% | 30.90% | -17.28% |
Сравнение комиссий XLPS.L и EBIG.L
XLPS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EBIG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPS.L и EBIG.L
Ни XLPS.L, ни EBIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLPS.L and EBIG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLPS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for EBIG.L.
XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while EBIG.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLPS.L and 0.50% for EBIG.L.
Подберите оптимальное распределение для XLPS.L и EBIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор