Сравнение XLPP.L с XLPS.L
XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) and XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds from Invesco - XLPP.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while XLPS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPP.L returned 8.36%/yr vs 8.37%/yr for XLPS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLPP.L и XLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLPP.L торгуется в GBp, в то время как XLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у XLPS.L с доходностью 6.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLPP.L имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции XLPS.L немного впереди с 8.37%.
XLPP.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.36%
XLPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам XLPP.L и XLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.46% | -2.88% | 15.99% | -5.68% | 11.45% | 19.81% | 5.47% | 22.94% | -4.14% | 2.23% |
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 6.81% | -3.42% | 16.25% | -5.24% | 11.70% | 19.17% | 5.95% | 22.03% | -4.03% | 2.68% |
Correlation
The correlation between XLPP.L and XLPS.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between XLPP.L and XLPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLPP.L и XLPS.L
Секторы
XLPP.L
XLPS.L
Потребительский циклический сектор
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XLPP.L
XLPS.L
Технологии
XLPP.L
XLPS.L
Промышленность
XLPP.L
XLPS.L
Сырьевые материалы
XLPP.L
-
XLPS.L
-
Коммуникационные услуги
XLPP.L
-
XLPS.L
-
Потребительский защитный сектор
XLPP.L
-
XLPS.L
-
Энергетика
XLPP.L
-
XLPS.L
-
Финансовые услуги
XLPP.L
-
XLPS.L
-
Здравоохранение
XLPP.L
-
XLPS.L
-
Недвижимость
XLPP.L
-
XLPS.L
-
Коммунальные услуги
XLPP.L
-
XLPS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLPP.L vs. XLPS.L — Ранг доходности на риск
XLPP.L
XLPS.L
Сравнение XLPP.L c XLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPP.L | XLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.81 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPP.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XLPP.L и XLPS.L
Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, примерно равная максимальной просадке XLPS.L в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и XLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLPP.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -18.63% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.06% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -11.49% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -14.17% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -18.63% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -7.18% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.56% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.84% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPP.L и XLPS.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) имеют волатильность 6.28% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLPP.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.13% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.08% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 14.59% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 14.01% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.16% | -0.73% |
Сравнение комиссий XLPP.L и XLPS.L
И XLPP.L, и XLPS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPP.L и XLPS.L
Ни XLPP.L, ни XLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XLPP.L and XLPS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPP.L and XLPS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLPP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index.
Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и XLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор