Сравнение XLPP.L с SXLP.L
XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) and SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPP.L returned 8.36%/yr vs 7.88%/yr for SXLP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XLPP.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for SXLP.L.
Доходность
Сравнение доходности XLPP.L и SXLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLPP.L торгуется в GBp, в то время как SXLP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у SXLP.L с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции XLPP.L превзошли акции SXLP.L по среднегодовой доходности: 8.36% против 7.88% соответственно.
XLPP.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.36%
SXLP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам XLPP.L и SXLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.46% | -2.88% | 15.99% | -5.68% | 11.45% | 19.81% | 5.47% | 22.94% | -4.14% | 2.23% |
SXLP.L SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 6.82% | -4.35% | 15.08% | -6.61% | 11.66% | 17.95% | 5.55% | 22.14% | -3.43% | 2.38% |
Correlation
The correlation between XLPP.L and SXLP.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between XLPP.L and SXLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLPP.L и SXLP.L
Секторы
XLPP.L
SXLP.L
Потребительский циклический сектор
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XLPP.L
SXLP.L
Технологии
XLPP.L
SXLP.L
-
Промышленность
XLPP.L
SXLP.L
-
Сырьевые материалы
XLPP.L
-
SXLP.L
-
Коммуникационные услуги
XLPP.L
-
SXLP.L
-
Потребительский защитный сектор
XLPP.L
-
SXLP.L
Энергетика
XLPP.L
-
SXLP.L
-
Финансовые услуги
XLPP.L
-
SXLP.L
-
Здравоохранение
XLPP.L
-
SXLP.L
-
Недвижимость
XLPP.L
-
SXLP.L
-
Коммунальные услуги
XLPP.L
-
SXLP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLPP.L vs. SXLP.L — Ранг доходности на риск
XLPP.L
SXLP.L
Сравнение XLPP.L c SXLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPP.L | SXLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.36 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPP.L | SXLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XLPP.L и SXLP.L
Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, примерно равная максимальной просадке SXLP.L в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и SXLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLPP.L | SXLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -18.30% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -9.04% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -11.43% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -15.24% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -18.30% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -7.11% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.80% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.82% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPP.L и SXLP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) имеют волатильность 6.28% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLPP.L | SXLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.25% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.15% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 14.62% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 13.93% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.07% | -0.64% |
Сравнение комиссий XLPP.L и SXLP.L
XLPP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SXLP.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPP.L и SXLP.L
Ни XLPP.L, ни SXLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XLPP.L and SXLP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SXLP.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLPP.L and 0.15% for SXLP.L.
Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и SXLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор