PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLPP.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLPP.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - XLPP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLPP.L returned 7.90%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XLPP.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности XLPP.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.

XLPP.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.92%
С начала года
6.46%
6 месяцев
6.19%
1 год
3.14%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.36%

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
8.42%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.13%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLPP.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		6.46%-2.88%15.99%-5.68%11.45%19.81%5.47%22.94%-4.14%3.24%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%34.93%-2.60%5.50%

Correlation

The correlation between XLPP.L and EQGB.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.13

The correlation between XLPP.L and EQGB.L shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLPP.L и EQGB.L

Секторы
XLPP.L
EQGB.L

Потребительский циклический сектор

98.8%
12.2%

Технологии

1.0%
53.6%

Промышленность

0.2%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

XLPP.L
98.8%
EQGB.L
12.2%

Технологии

XLPP.L
1.0%
EQGB.L
53.6%

Промышленность

XLPP.L
0.2%
EQGB.L
3.1%

Сырьевые материалы

XLPP.L

-

EQGB.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XLPP.L

-

EQGB.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

XLPP.L

-

EQGB.L
7.7%

Энергетика

XLPP.L

-

EQGB.L
0.6%

Финансовые услуги

XLPP.L

-

EQGB.L
0.2%

Здравоохранение

XLPP.L

-

EQGB.L
4.2%

Недвижимость

XLPP.L

-

EQGB.L
0.1%

Коммунальные услуги

XLPP.L

-

EQGB.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с XLPP.L:
XLPP.L с XLPXLPP.L с BRK-BXLPP.L с XLFXLPP.L с MVUS.LXLPP.L с XLGXLPP.L с VDCXLPP.L с XLU
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

XLPP.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLPP.L
Ранг доходности на риск XLPP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPP.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPP.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.46

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.41

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.42

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.44

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

12.32

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLPP.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPP.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPP.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPP.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.46

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.91

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XLPP.L и EQGB.L

Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPP.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-36.77%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-11.33%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-22.76%

+11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-36.77%

+23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-0.81%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-7.52%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.17%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPP.L и EQGB.L

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPP.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.92%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.88%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.81%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

20.95%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

21.25%

-6.82%

Сравнение комиссий XLPP.L и EQGB.L

XLPP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPP.L и EQGB.L

Ни XLPP.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLPP.L and EQGB.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

XLPP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. XLPP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLPP.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор