Сравнение XLFQ.L с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
XLFQ.L и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLFQ.L или FAS.
Основные характеристики
| XLFQ.L | FAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.13% | 103.51% |
| Дох-ть за 1 год | 43.66% | 162.79% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 6.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.13% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.82% | 20.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 4.35 |
| Коэф-т Сортино | 4.74 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.30 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 23.06 | 29.10 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 6.12% |
| Дневная вол-ть | 13.77% | 40.95% |
| Макс. просадка | -35.39% | -94.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между XLFQ.L и FAS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и FAS
С начала года, XLFQ.L показывает доходность 34.13%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 103.51%. За последние 10 лет акции XLFQ.L уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 13.82% против 20.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFQ.L и FAS
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLFQ.L c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и FAS
XLFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.80% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и FAS
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и FAS
Текущая волатильность для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) составляет 5.95%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.