Сравнение XLEP.L с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
XLEP.L и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLEP.L или QDVE.DE.
Основные характеристики
| XLEP.L | QDVE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 32.89% |
| Дох-ть за 1 год | 1.91% | 44.03% |
| Дох-ть за 3 года | 20.71% | 17.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.89% | 24.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 0.56 | 8.11 |
| Индекс Язвы | 8.29% | 4.90% |
| Дневная вол-ть | 18.39% | 20.29% |
| Макс. просадка | -63.35% | -31.45% |
| Текущая просадка | -10.89% | -3.69% |
Корреляция
Корреляция между XLEP.L и QDVE.DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и QDVE.DE
С начала года, XLEP.L показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 32.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLEP.L и QDVE.DE
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLEP.L c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и QDVE.DE
Ни XLEP.L, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и QDVE.DE
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и QDVE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и QDVE.DE
Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеют волатильность 4.80% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.