PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с XLRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.48%/yr vs 3.28%/yr for XLRE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLC и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 10.78%.

XLC

1 день
0.92%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-1.69%
1 год
11.98%
3 года*
22.67%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и XLRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-3.61%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%0.62%

Correlation

The correlation between XLC and XLRE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.46

The correlation between XLC and XLRE shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLC и XLRE

Секторы
XLC
XLRE

Коммуникационные услуги

95.1%

-

Технологии

4.7%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
XLRE

-

Технологии

XLC
4.7%
XLRE

-

Сырьевые материалы

XLC

-

XLRE
1.8%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

XLRE

-

Потребительский защитный сектор

XLC

-

XLRE

-

Энергетика

XLC

-

XLRE

-

Финансовые услуги

XLC

-

XLRE

-

Здравоохранение

XLC

-

XLRE

-

Промышленность

XLC

-

XLRE

-

Недвижимость

XLC

-

XLRE
98.1%

Коммунальные услуги

XLC

-

XLRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL

Доходность на риск

XLC vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.74

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.08

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.20

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

3.31

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.17

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XLC и XLRE

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-38.83%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.33%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-16.74%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-34.12%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.99%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-9.60%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.03%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и XLRE

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.81%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.25%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.86%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

13.58%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

19.08%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

20.40%

+1.80%

Сравнение комиссий XLC и XLRE

И XLC, и XLRE имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и XLRE

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности XLRE в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.23%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLC and XLRE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.25%) compared to XLC (3.81%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs XLRE's -38.83%.

On 5-year performance, XLC leads with 8.48% vs 3.28% for XLRE. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLC has performed better with a 8.48% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC and XLRE have the same expense ratio: 0.13% per year.

XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.23% for XLC.

XLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLRE is REIT. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор