PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLB с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLB с JNK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).

XLB и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или JNK.

Корреляция

Корреляция между XLB и JNK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XLB и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLB:

-0.31

JNK:

1.25

Коэф-т Сортино

XLB:

-0.28

JNK:

1.79

Коэф-т Омега

XLB:

0.97

JNK:

1.26

Коэф-т Кальмара

XLB:

-0.23

JNK:

1.40

Коэф-т Мартина

XLB:

-0.68

JNK:

7.12

Индекс Язвы

XLB:

7.98%

JNK:

0.99%

Дневная вол-ть

XLB:

19.41%

JNK:

5.78%

Макс. просадка

XLB:

-59.83%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

XLB:

-12.52%

JNK:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 7.31% против 3.62% соответственно.

XLB

С начала года

0.98%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-6.14%

5 лет

12.97%

10 лет

7.31%

JNK

С начала года

1.26%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

0.68%

1 год

7.46%

5 лет

5.24%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLB и JNK

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.

JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLB и JNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLB c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа JNK равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и JNK

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности JNK в 6.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		2.00%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.71%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%

Просадки

Сравнение просадок XLB и JNK

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и JNK

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...