Сравнение XLB с JNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).
XLB и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или JNK.
Основные характеристики
| XLB | JNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.98% | 1.31% |
| Дох-ть за 1 год | 14.71% | 9.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.79% | 0.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.67% | 2.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 2.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 6.19% |
| Макс. просадка | -59.83% | -38.48% |
| Current Drawdown | -4.76% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между XLB и JNK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLB и JNK
С начала года, XLB показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 8.56% против 2.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и JNK
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и JNK
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JNK в 6.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и JNK
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и JNK
Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.