PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLB с AMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLB с AMX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX).

XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или AMX.

Корреляция

Корреляция между XLB и AMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XLB и AMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLB:

-0.15

AMX:

-0.37

Коэф-т Сортино

XLB:

-0.12

AMX:

-0.39

Коэф-т Омега

XLB:

0.99

AMX:

0.95

Коэф-т Кальмара

XLB:

-0.15

AMX:

-0.27

Коэф-т Мартина

XLB:

-0.42

AMX:

-0.53

Индекс Язвы

XLB:

8.13%

AMX:

19.65%

Дневная вол-ть

XLB:

19.60%

AMX:

26.51%

Макс. просадка

XLB:

-59.83%

AMX:

-64.34%

Текущая просадка

XLB:

-9.94%

AMX:

-20.85%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у AMX с доходностью 20.68%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции AMX по среднегодовой доходности: 7.66% против 1.56% соответственно.

XLB

С начала года

3.95%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

-3.68%

1 год

-2.88%

5 лет

13.62%

10 лет

7.66%

AMX

С начала года

20.68%

1 месяц

13.39%

6 месяцев

14.37%

1 год

-9.83%

5 лет

10.50%

10 лет

1.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLB и AMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLB c AMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа AMX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и AMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и AMX

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности AMX в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.95%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.		2.93%3.54%120.36%3.99%1.88%2.44%2.30%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок XLB и AMX

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки AMX в -64.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и AMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и AMX

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.20%, в то время как у América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...