PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с AMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLB с AMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX).

XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLB и AMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLB и AMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.		23.51%48.56%-20.36%4.60%-9.82%48.68%-6.62%15.01%-15.29%39.13%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у AMX с доходностью 23.51%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции AMX по среднегодовой доходности: 10.55% против 7.84% соответственно.

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%

AMX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.43%
С начала года
23.51%
6 месяцев
24.82%
1 год
80.58%
3 года*
9.74%
5 лет*
16.83%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

América Móvil, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с XLYXLB с FMATXLB с XLK
Часто сравнивают с AMX:
AMX с TIGOAMX с VAMX с BCEAMX с JPMAMX с VOOAMX с KOAMX с XLF

Доходность на риск

XLB vs. AMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMX
Ранг доходности на риск AMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c AMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.93

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.93

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

5.51

-4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

15.21

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. AMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AMX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и AMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.93

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между XLB и AMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и AMX

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности AMX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.		2.17%2.68%3.59%2.83%4.41%1.88%2.49%2.29%2.24%1.91%2.27%8.55%

Просадки

Сравнение просадок XLB и AMX

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки AMX в -64.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и AMX.

Загрузка...

Показатели просадок

XLBAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-64.34%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-15.36%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-38.08%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-44.45%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-1.88%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-24.26%

+13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.56%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и AMX

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLBAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

9.56%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

20.46%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

27.68%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

25.66%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

29.26%

-8.65%