PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XITK с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XITK с SPYG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XITK и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XITK или SPYG.

Корреляция

Корреляция между XITK и SPYG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XITK и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XITK:

0.76

SPYG:

0.74

Коэф-т Сортино

XITK:

1.17

SPYG:

1.16

Коэф-т Омега

XITK:

1.15

SPYG:

1.16

Коэф-т Кальмара

XITK:

0.41

SPYG:

0.83

Коэф-т Мартина

XITK:

2.25

SPYG:

2.79

Индекс Язвы

XITK:

9.00%

SPYG:

6.61%

Дневная вол-ть

XITK:

28.55%

SPYG:

25.09%

Макс. просадка

XITK:

-65.56%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

XITK:

-31.63%

SPYG:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 0.85%.

XITK

С начала года

2.82%

1 месяц

18.35%

6 месяцев

0.85%

1 год

21.61%

3 года

16.29%

5 лет

6.81%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

0.85%

1 месяц

15.80%

6 месяцев

2.92%

1 год

18.35%

3 года

18.68%

5 лет

16.88%

10 лет

14.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий XITK и SPYG

XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XITK и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг риск-скорректированной доходности XITK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XITK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XITK c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и SPYG

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.61%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок XITK и SPYG

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, примерно равная максимальной просадке SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и SPYG

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...