Сравнение XIT.TO с XMU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO).
XIT.TO и XMU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIT.TO или XMU.TO.
Основные характеристики
| XIT.TO | XMU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.53% | 26.93% |
| Дох-ть за 1 год | 44.25% | 27.99% |
| Дох-ть за 3 года | 4.29% | 10.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.88% | 9.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.97% | 12.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 5.69 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 8.94 |
| Коэф-т Мартина | 8.07 | 27.05 |
| Индекс Язвы | 5.76% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 21.68% | 8.02% |
| Макс. просадка | -81.18% | -27.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между XIT.TO и XMU.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XIT.TO и XMU.TO
С начала года, XIT.TO показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у XMU.TO с доходностью 26.93%. За последние 10 лет акции XIT.TO превзошли акции XMU.TO по среднегодовой доходности: 18.97% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIT.TO и XMU.TO
XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMU.TO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIT.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIT.TO и XMU.TO
XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.13% | 0.15% | 0.08% | 0.20% | 0.55% |
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.13% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок XIT.TO и XMU.TO
Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и XMU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIT.TO и XMU.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.