PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XIN.TO с XQQ.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XIN.TOXQQ.TO
Дох-ть с нач. г.11.64%18.01%
Дох-ть за 1 год17.43%31.03%
Дох-ть за 3 года7.26%4.74%
Дох-ть за 5 лет8.33%17.78%
Дох-ть за 10 лет7.58%16.11%
Коэф-т Шарпа1.661.89
Коэф-т Сортино2.242.55
Коэф-т Омега1.301.34
Коэф-т Кальмара1.920.33
Коэф-т Мартина8.678.71
Индекс Язвы2.03%3.74%
Дневная вол-ть10.63%17.24%
Макс. просадка-58.56%-100.00%
Текущая просадка-2.87%-99.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XIN.TO и XQQ.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XIN.TO и XQQ.TO

С начала года, XIN.TO показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции XIN.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 7.58% против 16.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-100.00%
XIN.TO
XQQ.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XIN.TO и XQQ.TO

XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.


XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)
График комиссии XIN.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии XQQ.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XIN.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XIN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XIN.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XIN.TO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XIN.TO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XIN.TO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XIN.TO, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.44
XQQ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XQQ.TO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XQQ.TO, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XQQ.TO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XQQ.TO, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XQQ.TO, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.48

Сравнение коэффициента Шарпа XIN.TO и XQQ.TO

Показатель коэффициента Шарпа XIN.TO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQ.TO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIN.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
1.62
XIN.TO
XQQ.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIN.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности XQQ.TO в 0.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)
2.44%2.51%2.18%2.65%1.81%2.58%2.85%2.16%2.41%2.32%2.83%2.17%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%1.30%1.10%

Просадки

Сравнение просадок XIN.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и XQQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.41%
-100.00%
XIN.TO
XQQ.TO

Волатильность

Сравнение волатильности XIN.TO и XQQ.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) составляет 2.97%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
4.46%
XIN.TO
XQQ.TO