Сравнение XIN.TO с XQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).
XIN.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIN.TO или XQQ.TO.
Основные характеристики
| XIN.TO | XQQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.19% | 19.56% |
| Дох-ть за 1 год | 18.31% | 32.33% |
| Дох-ть за 3 года | 7.43% | 5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 18.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.63% | 16.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 8.87 | 8.75 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 17.25% |
| Макс. просадка | -58.56% | -100.00% |
| Текущая просадка | -2.39% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между XIN.TO и XQQ.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XIN.TO и XQQ.TO
С начала года, XIN.TO показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.56%. За последние 10 лет акции XIN.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 7.63% против 16.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIN.TO и XQQ.TO
XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIN.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIN.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности XQQ.TO в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.43% | 2.51% | 2.18% | 2.65% | 1.81% | 2.58% | 2.85% | 2.16% | 2.41% | 2.32% | 2.83% | 2.17% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.31% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок XIN.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и XQQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIN.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) составляет 2.96%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.