Сравнение XIEE.DE с XNAS.DE
XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XIEE.DE returned 9.99%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XIEE.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIEE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.
XIEE.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.16%
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIEE.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 7.68% | 20.34% | 8.08% | 15.72% | -9.15% | 24.50% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 33.56% |
Correlation
The correlation between XIEE.DE and XNAS.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between XIEE.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIEE.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
XIEE.DE
XNAS.DE
Сравнение XIEE.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIEE.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.77 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 11.16 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIEE.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.40 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.91 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XIEE.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIEE.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -31.25% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.00% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -26.72% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -31.25% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.83% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -7.83% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.38% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIEE.DE и XNAS.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеют волатильность 4.32% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIEE.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.31% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.91% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 15.71% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 19.88% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 19.84% | -4.30% |
Сравнение комиссий XIEE.DE и XNAS.DE
XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIEE.DE и XNAS.DE
Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.43% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIEE.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.
XIEE.DE is categorized as Europe Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XIEE.DE tracks MSCI Europe, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор