Сравнение XIEE.DE с ETLK.DE
XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) and ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while ETLK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XIEE.DE returned 9.99%/yr vs 5.51%/yr for ETLK.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIEE.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for ETLK.DE.
Доходность
Сравнение доходности XIEE.DE и ETLK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIEE.DE показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у ETLK.DE с доходностью 8.76%.
XIEE.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.16%
ETLK.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIEE.DE и ETLK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 7.68% | 20.34% | 8.08% | 15.72% | -9.15% | 24.96% | -3.13% | 22.70% |
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 8.76% | 7.52% | 11.54% | 1.26% | -0.49% | 11.62% | -1.71% | 15.82% |
Correlation
The correlation between XIEE.DE and ETLK.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between XIEE.DE and ETLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIEE.DE vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск
XIEE.DE
ETLK.DE
Сравнение XIEE.DE c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIEE.DE | ETLK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.34 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.47 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIEE.DE | ETLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XIEE.DE и ETLK.DE
Максимальная просадка XIEE.DE за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке ETLK.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIEE.DE и ETLK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIEE.DE | ETLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -36.72% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -5.98% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -19.89% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -19.89% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.56% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.76% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.16% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIEE.DE и ETLK.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что XIEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIEE.DE | ETLK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.38% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.32% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 12.02% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.78% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 18.21% | -2.67% |
Сравнение комиссий XIEE.DE и ETLK.DE
XIEE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIEE.DE и ETLK.DE
Дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как ETLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.43% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
XIEE.DE and ETLK.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XIEE.DE.
XIEE.DE is categorized as Europe Equities, while ETLK.DE is Asia Pacific Equities. XIEE.DE tracks MSCI Europe, while ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for XIEE.DE and 0.10% for ETLK.DE.
Подберите оптимальное распределение для XIEE.DE и ETLK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор