Сравнение XID.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India Index ETF (XID.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
XID.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XID.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XID.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| XID.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.59% | 22.02% |
| Дох-ть за 1 год | 20.99% | 28.88% |
| Дох-ть за 3 года | 8.11% | 12.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.13% | 15.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.76% | 15.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 12.40% | 10.99% |
| Макс. просадка | -42.26% | -26.94% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между XID.TO и ZSP.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XID.TO и ZSP.TO
С начала года, XID.TO показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции XID.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 9.76% против 15.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XID.TO и ZSP.TO
XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XID.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XID.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ZSP.TO в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XID.TO iShares India Index ETF | 0.33% | 0.42% | 3.45% | 6.82% | 0.03% | 0.43% | 0.39% | 0.16% | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.56% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 1.09% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок XID.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XID.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для iShares India Index ETF (XID.TO) составляет 2.60%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.