PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XHYH с RSPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XHYHRSPT
Дох-ть с нач. г.9.27%12.99%
Дох-ть за 1 год16.66%32.18%
Коэф-т Шарпа3.431.80
Коэф-т Сортино5.872.40
Коэф-т Омега1.711.31
Коэф-т Кальмара1.972.49
Коэф-т Мартина30.948.75
Индекс Язвы0.60%3.97%
Дневная вол-ть5.19%19.21%
Макс. просадка-17.84%-58.91%
Текущая просадка-1.48%-5.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между XHYH и RSPT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XHYH и RSPT

С начала года, XHYH показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 12.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
8.97%
XHYH
RSPT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHYH и RSPT

XHYH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.


RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
График комиссии RSPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии XHYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XHYH c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XHYH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHYH, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XHYH, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XHYH, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XHYH, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XHYH, с текущим значением в 30.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.94
RSPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSPT, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSPT, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSPT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSPT, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSPT, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.75

Сравнение коэффициента Шарпа XHYH и RSPT

Показатель коэффициента Шарпа XHYH на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа RSPT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYH и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43
1.80
XHYH
RSPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYH и RSPT

Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности RSPT в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF
6.99%7.73%6.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.47%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%1.16%0.80%

Просадки

Сравнение просадок XHYH и RSPT

Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и RSPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-5.26%
XHYH
RSPT

Волатильность

Сравнение волатильности XHYH и RSPT

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) составляет 1.27%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что XHYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27%
5.20%
XHYH
RSPT