Сравнение XHYG.L с XDWH.L
XHYG.L (Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHYG.L returned 2.74%/yr vs 5.94%/yr for XDWH.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XHYG.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности XHYG.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XHYG.L торгуется в EUR, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XHYG.L показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью 0.35%.
XHYG.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
XDWH.L
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам XHYG.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYG.L Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 0.81% | 4.79% | 5.98% | 11.45% | -9.22% | 3.17% | 1.60% | 9.70% | -3.61% | 0.33% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.35% | 1.57% | 7.40% | 0.70% | 0.44% | 29.58% | 3.58% | 25.73% | 6.90% | 0.56% |
Correlation
The correlation between XHYG.L and XDWH.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYG.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XHYG.L
XDWH.L
Сравнение XHYG.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYG.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 2.98 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYG.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.78 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XHYG.L и XDWH.L
Максимальная просадка XHYG.L за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки XDWH.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYG.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYG.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -25.61% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -10.11% | +7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | -21.19% | +17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.53% | -21.19% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -6.51% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -5.03% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 4.14% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYG.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.L) составляет 0.78%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYG.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.35% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 10.73% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 14.76% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 14.10% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 15.37% | -8.56% |
Сравнение комиссий XHYG.L и XDWH.L
XHYG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYG.L и XDWH.L
Дивидендная доходность XHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYG.L Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 4.94% | 4.75% | 5.49% | 3.95% | 3.70% | 5.70% | 2.27% | 3.55% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
XHYG.L and XDWH.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHYG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHYG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
XHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XHYG.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XHYG.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для XHYG.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор