PortfoliosLab logo
Сравнение XHS с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHS и IBB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XHS и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.46%
304.79%
XHS
IBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHS:

0.40

IBB:

-0.17

Коэф-т Сортино

XHS:

0.70

IBB:

-0.09

Коэф-т Омега

XHS:

1.08

IBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

XHS:

0.32

IBB:

-0.10

Коэф-т Мартина

XHS:

1.61

IBB:

-0.44

Индекс Язвы

XHS:

4.69%

IBB:

7.85%

Дневная вол-ть

XHS:

19.09%

IBB:

21.07%

Макс. просадка

XHS:

-39.32%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

XHS:

-16.97%

IBB:

-29.32%

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции XHS превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 5.25% против 1.27% соответственно.


XHS

С начала года

5.49%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

2.70%

1 год

8.59%

5 лет

8.71%

10 лет

5.25%

IBB

С начала года

-6.72%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-2.32%

5 лет

0.02%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHS и IBB

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.


График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBB: 0.47%
График комиссии XHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHS: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHS и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHS
Ранг риск-скорректированной доходности XHS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHS c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHS: 0.40
IBB: -0.17
Коэффициент Сортино XHS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHS: 0.70
IBB: -0.09
Коэффициент Омега XHS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHS: 1.08
IBB: 0.99
Коэффициент Кальмара XHS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHS: 0.32
IBB: -0.10
Коэффициент Мартина XHS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHS: 1.61
IBB: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.17
XHS
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и IBB

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности IBB в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF
0.34%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%1.17%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок XHS и IBB

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-29.32%
XHS
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и IBB

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 8.77%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
12.76%
XHS
IBB