Сравнение XHS с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
XHS и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHS и IBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHS и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XHS уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: 6.57% против 6.92% соответственно.
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHS и IBB
XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.
Доходность на риск
XHS vs. IBB — Ранг доходности на риск
XHS
IBB
Сравнение XHS c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.56 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.16 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.86 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 10.20 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.56 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.26 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между XHS и IBB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и IBB
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности IBB в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок XHS и IBB
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и IBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHS | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -62.85% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.65% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -39.82% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -39.82% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -4.16% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -21.30% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.27% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и IBB
Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.01%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHS | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 8.38% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 14.50% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 24.01% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.87% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 23.37% | -0.96% |