PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHC.TO с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHC.TO с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - XHC.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHC.TO returned 7.12%/yr vs 14.33%/yr for MOAT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHC.TO charges 0.66%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности XHC.TO и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHC.TO торгуется в CAD, в то время как MOAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOAT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHC.TO показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции XHC.TO уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 7.12% против 14.33% соответственно.

XHC.TO

1 день
2.85%
1 месяц
3.03%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-2.25%
1 год
10.17%
3 года*
3.63%
5 лет*
4.12%
10 лет*
7.12%

MOAT

1 день
0.98%
1 месяц
5.79%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.39%
1 год
17.47%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHC.TO и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		-2.97%10.91%1.22%2.14%-3.56%21.32%8.71%22.47%2.20%16.84%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.31%8.01%20.25%28.98%-7.51%23.00%12.90%28.17%7.09%15.34%

Correlation

The correlation between XHC.TO and MOAT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.58

The correlation between XHC.TO and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHC.TO и MOAT

Секторы
XHC.TO
MOAT

Здравоохранение

97.4%
16.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
17.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

6.7%

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

32.8%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHC.TO
97.4%
MOAT
16.0%

Потребительский защитный сектор

XHC.TO
0.5%
MOAT
17.5%

Сырьевые материалы

XHC.TO

-

MOAT

-

Коммуникационные услуги

XHC.TO

-

MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

XHC.TO

-

MOAT
10.3%

Энергетика

XHC.TO

-

MOAT

-

Финансовые услуги

XHC.TO

-

MOAT
6.7%

Промышленность

XHC.TO

-

MOAT
13.5%

Недвижимость

XHC.TO

-

MOAT
0.8%

Технологии

XHC.TO

-

MOAT
32.8%

Коммунальные услуги

XHC.TO

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с TDOCXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с XST.TOXHC.TO с IHIXHC.TO с ZUH.TO
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

XHC.TO vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHC.TO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHC.TOMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.29

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.92

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

3.89

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHC.TO vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHC.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHC.TO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHC.TOMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.29

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.03

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XHC.TO и MOAT

Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHC.TOMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-27.08%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.40%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-21.53%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-21.53%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-27.08%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-3.71%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.11%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.50%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XHC.TO и MOAT

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHC.TOMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.80%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.95%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.64%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

16.27%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.99%

-1.22%

Сравнение комиссий XHC.TO и MOAT

XHC.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHC.TO и MOAT

Дивидендная доходность XHC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		1.93%1.87%4.42%2.38%0.84%0.79%0.96%1.07%1.68%1.14%1.63%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XHC.TO and MOAT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.66% for XHC.TO.

XHC.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. XHC.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.66% for XHC.TO and 0.47% for MOAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHC.TO и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор