Сравнение XGRO.TO с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
XGRO.TO и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XGRO.TO или VT.
Основные характеристики
| XGRO.TO | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.57% | 19.50% |
| Дох-ть за 1 год | 27.44% | 32.36% |
| Дох-ть за 3 года | 6.86% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.71% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.85 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 27.27 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 7.97% | 11.82% |
| Макс. просадка | -47.93% | -50.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между XGRO.TO и VT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XGRO.TO и VT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGRO.TO показывает доходность 19.57%, а VT немного ниже – 19.50%. За последние 10 лет акции XGRO.TO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGRO.TO и VT
XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XGRO.TO c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGRO.TO и VT
Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VT в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 2.05% | 2.27% | 1.89% | 1.69% | 1.98% | 2.25% | 7.56% | 2.08% | 2.70% | 2.19% | 5.71% | 1.66% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XGRO.TO и VT
Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.93%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XGRO.TO и VT
Текущая волатильность для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.