Сравнение XGEZ.DE с JE13.DE
XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped while JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.19%/yr vs 2.63%/yr for JE13.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for JE13.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGEZ.DE и JE13.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у JE13.DE с доходностью 0.06%.
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JE13.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и JE13.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 0.02% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | 0.10% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.06% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -0.35% |
Correlation
The correlation between XGEZ.DE and JE13.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between XGEZ.DE and JE13.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEZ.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск
XGEZ.DE
JE13.DE
Сравнение XGEZ.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGEZ.DE | JE13.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.62 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.01 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGEZ.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.61 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XGEZ.DE и JE13.DE
Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и JE13.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEZ.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -6.90% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -1.28% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.89% | -1.28% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.54% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -1.76% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.40% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEZ.DE и JE13.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEZ.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 0.46% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 1.21% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 1.32% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 1.71% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 1.52% | +8.40% |
Сравнение комиссий XGEZ.DE и JE13.DE
XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEZ.DE и JE13.DE
Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.10% | 1.99% | 2.07% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
XGEZ.DE and JE13.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.10% for JE13.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и JE13.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор