PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGEZ.DE с EL4T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGEZ.DE с EL4T.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and EL4T.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped while EL4T.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.19%/yr vs 1.95%/yr for EL4T.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EL4T.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGEZ.DE и EL4T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у EL4T.DE с доходностью -0.14%.

XGEZ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

EL4T.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.11%
3 года*
1.95%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
-0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и EL4T.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		0.02%-2.16%-0.51%8.88%0.10%
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		-0.14%1.23%1.66%4.09%-1.12%

Correlation

The correlation between XGEZ.DE and EL4T.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between XGEZ.DE and EL4T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с EL4T.DE:
EL4T.DE с EGV3.DEEL4T.DE с D5BC.DEEL4T.DE с D6RP.DEEL4T.DE с X03B.DEEL4T.DE с D6RQ.DEEL4T.DE с EL4F.DEEL4T.DE с DE5A.DE

Доходность на риск

XGEZ.DE vs. EL4T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
EL4T.DE
Ранг доходности на риск EL4T.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4T.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4T.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4T.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4T.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4T.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGEZ.DE c EL4T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGEZ.DEEL4T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.06

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.07

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.07

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-0.17

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGEZ.DE vs. EL4T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGEZ.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа EL4T.DE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGEZ.DE и EL4T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGEZ.DEEL4T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XGEZ.DE и EL4T.DE

Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, примерно равная максимальной просадке EL4T.DE в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и EL4T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGEZ.DEEL4T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-13.89%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-2.04%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.89%

-2.28%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.64%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.05%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.81%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XGEZ.DE и EL4T.DE

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF (EL4T.DE) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGEZ.DEEL4T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.98%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

2.08%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

2.36%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

3.49%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.92%

2.69%

+7.23%

Сравнение комиссий XGEZ.DE и EL4T.DE

XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EL4T.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGEZ.DE и EL4T.DE

Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности EL4T.DE в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4T.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		1.35%1.33%1.34%0.83%0.21%0.61%0.96%0.99%0.91%1.44%1.56%1.80%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.10%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGEZ.DE and EL4T.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4T.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4T.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while EL4T.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.15% for EL4T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и EL4T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор