Сравнение XGEZ.DE с EL4N.DE
XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) and EL4N.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped while EL4N.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEZ.DE returned 1.15%/yr vs 3.10%/yr for EL4N.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XGEZ.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EL4N.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGEZ.DE и EL4N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGEZ.DE показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у EL4N.DE с доходностью 1.00%.
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL4N.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 0.05%
Сравнение доходности по годам XGEZ.DE и EL4N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 1.60% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | -0.36% |
EL4N.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | 1.00% | 2.08% | 1.72% | 7.32% | -0.92% |
Correlation
The correlation between XGEZ.DE and EL4N.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between XGEZ.DE and EL4N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGEZ.DE vs. EL4N.DE — Ранг доходности на риск
XGEZ.DE
EL4N.DE
Сравнение XGEZ.DE c EL4N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGEZ.DE | EL4N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.42 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 1.09 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGEZ.DE и EL4N.DE
Максимальная просадка XGEZ.DE за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки EL4N.DE в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEZ.DE и EL4N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGEZ.DE | EL4N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -18.58% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -3.48% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.88% | -3.48% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -7.49% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.93% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.35% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGEZ.DE и EL4N.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF (EL4N.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что XGEZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGEZ.DE | EL4N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.10% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 3.53% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 4.09% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 5.95% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 4.78% | +5.14% |
Сравнение комиссий XGEZ.DE и EL4N.DE
XGEZ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EL4N.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGEZ.DE и EL4N.DE
Дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности EL4N.DE в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4N.DE Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | 1.33% | 0.92% | 0.82% | 2.15% | 0.77% | 0.72% | 0.97% | 1.16% | 1.32% | 2.60% | 2.65% | 2.77% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.06% | 1.99% | 2.07% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGEZ.DE and EL4N.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4N.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4N.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped, while EL4N.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka. Their fees differ too: 0.18% for XGEZ.DE and 0.15% for EL4N.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGEZ.DE и EL4N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор