Сравнение XG7S.L с XNAQ.L
XG7S.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XG7S.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XG7S.L returned -2.32%/yr vs 18.47%/yr for XNAQ.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XG7S.L и XNAQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XG7S.L торгуется в GBp, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XG7S.L показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 17.44%.
XG7S.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.07%
XNAQ.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XG7S.L и XNAQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XG7S.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | -1.01% | -0.22% | -1.74% | -1.06% | -8.67% | -4.57% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 17.44% | 11.72% | 28.64% | 47.82% | -25.44% | -8.88% |
Correlation
The correlation between XG7S.L and XNAQ.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between XG7S.L and XNAQ.L shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XG7S.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск
XG7S.L
XNAQ.L
Сравнение XG7S.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XG7S.L | XNAQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 3.45 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 10.14 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XG7S.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.55 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.78 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.40 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XG7S.L и XNAQ.L
Максимальная просадка XG7S.L за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7S.L и XNAQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XG7S.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -34.26% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -10.99% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -24.55% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -27.52% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.85% | -2.65% | -21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -13.71% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 3.75% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XG7S.L и XNAQ.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) составляет 1.37%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что XG7S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XG7S.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 4.75% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 10.59% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 14.88% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 23.58% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 25.99% | -13.62% |
Сравнение комиссий XG7S.L и XNAQ.L
И XG7S.L, и XNAQ.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XG7S.L и XNAQ.L
Ни XG7S.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XG7S.L and XNAQ.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XG7S.L and XNAQ.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
XG7S.L is categorized as Global Bonds, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XG7S.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD.
Подберите оптимальное распределение для XG7S.L и XNAQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор