Сравнение XFSN.L с IUIT.L
XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XFSN.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFSN.L returned 13.72%/yr vs 31.96%/yr for IUIT.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFSN.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности XFSN.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XFSN.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFSN.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%.
XFSN.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 27.54%
Сравнение доходности по годам XFSN.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.90% | 2.93% | 34.89% | 21.37% | -7.30% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.54% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -10.61% |
Correlation
The correlation between XFSN.L and IUIT.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between XFSN.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFSN.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
XFSN.L
IUIT.L
Сравнение XFSN.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFSN.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.32 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 8.42 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFSN.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.78 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.24 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок XFSN.L и IUIT.L
Максимальная просадка XFSN.L за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFSN.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFSN.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -28.01% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -16.96% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -28.01% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -0.78% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.29% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 6.70% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFSN.L и IUIT.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) составляет 4.10%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что XFSN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFSN.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.16% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 15.20% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 20.23% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 22.82% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 22.51% | -3.97% |
Сравнение комиссий XFSN.L и IUIT.L
XFSN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFSN.L и IUIT.L
Ни XFSN.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFSN.L and IUIT.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XFSN.L.
XFSN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XFSN.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для XFSN.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор