PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEYX.DE с ETDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEYX.DE с ETDD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEYX.DE (BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF) and ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from BNP Paribas - XEYX.DE tracks the CAC 40® ESG while ETDD.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEYX.DE returned 7.15%/yr vs 15.57%/yr for ETDD.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XEYX.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ETDD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEYX.DE и ETDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEYX.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у ETDD.DE с доходностью 7.30%.

XEYX.DE

1 день
1.35%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.06%
3 года*
7.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETDD.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.73%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEYX.DE и ETDD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XEYX.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF		0.36%15.20%2.43%20.02%-9.59%9.61%
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.30%22.10%10.81%22.48%-8.67%6.45%

Correlation

The correlation between XEYX.DE and ETDD.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between XEYX.DE and ETDD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с XEYX.DE:
XEYX.DE с ESEE.DEXEYX.DE с ^NDXXEYX.DE с ASRE.DEXEYX.DE с ELFC.DEXEYX.DE с EMEC.DEXEYX.DE с CEMT.DEXEYX.DE с EMWE.DE
Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с ASR3.DE

Доходность на риск

XEYX.DE vs. ETDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEYX.DE
Ранг доходности на риск XEYX.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEYX.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEYX.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEYX.DE c ETDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEYX.DEETDD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.99

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.55

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.44

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

4.89

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEYX.DE vs. ETDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEYX.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ETDD.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEYX.DE и ETDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEYX.DEETDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.99

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XEYX.DE и ETDD.DE

Максимальная просадка XEYX.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки ETDD.DE в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEYX.DE и ETDD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEYX.DEETDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-38.45%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.95%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-16.49%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.45%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.18%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.23%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XEYX.DE и ETDD.DE

BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) имеют волатильность 4.83% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEYX.DEETDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.00%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.97%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.93%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.55%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.31%

-1.08%

Сравнение комиссий XEYX.DE и ETDD.DE

XEYX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ETDD.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEYX.DE и ETDD.DE

Дивидендная доходность XEYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как ETDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEYX.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF		2.87%2.88%2.97%2.53%2.96%1.82%

Часто задаваемые вопросы

XEYX.DE and ETDD.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XEYX.DE.

XEYX.DE tracks CAC 40® ESG, while ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.25% for XEYX.DE and 0.18% for ETDD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEYX.DE и ETDD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор