PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESE.L с FEMQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESE.L с FEMQ.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XESE.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and FEMQ.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Xtrackers and Fidelity respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESE.L returned 3.17%/yr vs 9.39%/yr for FEMQ.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XESE.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for FEMQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XESE.L и FEMQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESE.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у FEMQ.L с доходностью 34.14%.

XESE.L

1 день
0.08%
1 месяц
1.94%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.21%
1 год
28.40%
3 года*
15.62%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

FEMQ.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.26%
С начала года
34.14%
6 месяцев
34.61%
1 год
51.76%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESE.L и FEMQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XESE.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		12.44%22.03%12.08%-1.92%-11.39%-8.77%17.22%
FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		34.14%20.96%6.47%9.75%-15.02%7.70%23.85%

Correlation

The correlation between XESE.L and FEMQ.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.85

The correlation between XESE.L and FEMQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESE.L и FEMQ.L

Секторы
XESE.L
FEMQ.L

Технологии

31.3%
48.7%

Финансовые услуги

24.6%
17.6%

Коммуникационные услуги

13.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.5%

Промышленность

4.8%
7.4%

Здравоохранение

3.6%
1.7%

Сырьевые материалы

3.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.0%

Недвижимость

1.5%
1.2%

Коммунальные услуги

0.9%
1.8%

Энергетика

-

3.0%

Технологии

XESE.L
31.3%
FEMQ.L
48.7%

Финансовые услуги

XESE.L
24.6%
FEMQ.L
17.6%

Коммуникационные услуги

XESE.L
13.7%
FEMQ.L
2.4%

Потребительский циклический сектор

XESE.L
13.2%
FEMQ.L
9.5%

Промышленность

XESE.L
4.8%
FEMQ.L
7.4%

Здравоохранение

XESE.L
3.6%
FEMQ.L
1.7%

Сырьевые материалы

XESE.L
3.4%
FEMQ.L
4.8%

Потребительский защитный сектор

XESE.L
2.9%
FEMQ.L
2.0%

Недвижимость

XESE.L
1.5%
FEMQ.L
1.2%

Коммунальные услуги

XESE.L
0.9%
FEMQ.L
1.8%

Энергетика

XESE.L

-

FEMQ.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с XESE.L:
XESE.L с UC79.LXESE.L с XDEX.LXESE.L с XDJP.LXESE.L с XMWX.LXESE.L с XNAQ.LXESE.L с GLTA.LXESE.L с IGUS.L
Часто сравнивают с FEMQ.L:
FEMQ.L с EMIM.LFEMQ.L с EMV.LFEMQ.L с FEMD.LFEMQ.L с FSMP.LFEMQ.L с FUSS.LFEMQ.L с FGLS.LFEMQ.L с FEM.L

Доходность на риск

XESE.L vs. FEMQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESE.L
Ранг доходности на риск XESE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESE.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESE.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FEMQ.L
Ранг доходности на риск FEMQ.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMQ.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMQ.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMQ.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMQ.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMQ.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESE.L c FEMQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESE.LFEMQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.92

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.87

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.82

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

17.91

-9.86

XESE.L vs. FEMQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESE.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа FEMQ.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESE.L и FEMQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESE.L и FEMQ.L

Максимальная просадка XESE.L за все время составила -37.68%, примерно равная максимальной просадке FEMQ.L в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESE.L и FEMQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESE.LFEMQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-39.52%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.85%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-14.89%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-25.31%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-14.82%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.88%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XESE.L и FEMQ.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) имеют волатильность 8.94% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESE.LFEMQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

8.63%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

15.85%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

17.62%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

15.42%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

19.34%

-0.90%

Сравнение комиссий XESE.L и FEMQ.L

XESE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEMQ.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESE.L и FEMQ.L

Ни XESE.L, ни FEMQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XESE.L and FEMQ.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FEMQ.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for XESE.L and 0.50% for FEMQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESE.L и FEMQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор