PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESD.DE с ZPAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESD.DE с ZPAB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESD.DE returned 18.89%/yr vs 9.80%/yr for ZPAB.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ZPAB.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESD.DE и ZPAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESD.DE показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у ZPAB.DE с доходностью 6.68%.

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.75%
1 год
34.69%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—

ZPAB.DE

1 день
0.88%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.68%
6 месяцев
7.99%
1 год
13.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESD.DE и ZPAB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%26.73%-1.59%10.90%15.52%
ZPAB.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc		6.68%22.02%13.92%22.06%-17.12%24.77%7.73%

Correlation

The correlation between XESD.DE and ZPAB.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г.

0.79

The correlation between XESD.DE and ZPAB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с ZPAB.DE:
ZPAB.DE с PABG.LZPAB.DE с MEUD.LZPAB.DE с SC0D.DEZPAB.DE с GLDZPAB.DE с WTEE.DEZPAB.DE с EL4C.DEZPAB.DE с FLXD.DE

Доходность на риск

XESD.DE vs. ZPAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZPAB.DE
Ранг доходности на риск ZPAB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAB.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAB.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAB.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESD.DE c ZPAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESD.DEZPAB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.87

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.38

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.25

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

4.35

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESD.DE vs. ZPAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESD.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ZPAB.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESD.DE и ZPAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESD.DEZPAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.87

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.57

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XESD.DE и ZPAB.DE

Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки ZPAB.DE в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и ZPAB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESD.DEZPAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-28.68%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-11.18%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-16.26%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-28.68%

+10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.10%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.75%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.21%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XESD.DE и ZPAB.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) составляет 4.46%, в то время как у Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что XESD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESD.DEZPAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.16%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

13.16%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

15.99%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.10%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

16.97%

+1.84%

Сравнение комиссий XESD.DE и ZPAB.DE

XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPAB.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESD.DE и ZPAB.DE

Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как ZPAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%
ZPAB.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESD.DE and ZPAB.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPAB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPAB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 0.20% for ZPAB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и ZPAB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор