PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESC.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESC.L с CS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESC.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - XESC.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.L returned 11.56%/yr vs 12.13%/yr for CS1.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESC.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности XESC.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XESC.L показывает доходность 6.52%, а CS1.L немного ниже – 6.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XESC.L имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции CS1.L немного впереди с 12.13%.

XESC.L

1 день
0.98%
1 месяц
1.98%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.97%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.67%
10 лет*
11.56%

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.29%
1 год
36.78%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESC.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESC.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		6.52%28.16%6.11%20.06%-3.40%15.50%3.15%21.73%-10.68%14.50%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%0.59%-7.48%8.06%-11.27%15.93%

Correlation

The correlation between XESC.L and CS1.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2011 г.

0.78

The correlation between XESC.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESC.L и CS1.L

Секторы
XESC.L
CS1.L

Финансовые услуги

26.0%
40.3%

Промышленность

22.9%
15.8%

Технологии

16.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.8%

Здравоохранение

5.6%
0.7%

Энергетика

5.4%
2.8%

Коммунальные услуги

5.0%
19.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Недвижимость

-

3.3%

Финансовые услуги

XESC.L
26.0%
CS1.L
40.3%

Промышленность

XESC.L
22.9%
CS1.L
15.8%

Технологии

XESC.L
16.7%
CS1.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

XESC.L
10.2%
CS1.L
10.8%

Здравоохранение

XESC.L
5.6%
CS1.L
0.7%

Энергетика

XESC.L
5.4%
CS1.L
2.8%

Коммунальные услуги

XESC.L
5.0%
CS1.L
19.0%

Потребительский защитный сектор

XESC.L
4.1%
CS1.L
0.3%

Коммуникационные услуги

XESC.L
2.4%
CS1.L
2.4%

Сырьевые материалы

XESC.L
1.8%
CS1.L
1.3%

Недвижимость

XESC.L

-

CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с XESC.L:
XESC.L с CSX5.LXESC.L с SXRT.DEXESC.L с EUN.LXESC.L с SUSW.LXESC.L с XDWE.LXESC.L с CUKX.LXESC.L с IWDA.AS
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.LCS1.L с FEQD.L

Доходность на риск

XESC.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESC.L
Ранг доходности на риск XESC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESC.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESC.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.30

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.07

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.60

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

12.14

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESC.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESC.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESC.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESC.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.30

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.16

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XESC.L и CS1.L

Максимальная просадка XESC.L за все время составила -34.48%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESC.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.48%

-38.87%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-10.34%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-10.34%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-18.82%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-38.87%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.98%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-10.34%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.07%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XESC.L и CS1.L

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 4.85% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESC.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.68%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.37%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

16.14%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.72%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.48%

-0.67%

Сравнение комиссий XESC.L и CS1.L

XESC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESC.L и CS1.L

Ни XESC.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XESC.L and CS1.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

XESC.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XESC.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESC.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор