Сравнение XESC.DE с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
XESC.DE и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XESC.DE или CSP1.L.
Основные характеристики
| XESC.DE | CSP1.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 19.15% |
| Дох-ть за 1 год | 20.57% | 27.30% |
| Дох-ть за 3 года | 6.75% | 9.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.45% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.87% | 14.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 6.70 | 16.44 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 12.93% | 10.65% |
| Макс. просадка | -44.71% | -25.48% |
| Текущая просадка | -3.78% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между XESC.DE и CSP1.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и CSP1.L
С начала года, XESC.DE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции XESC.DE уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 7.87% против 14.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XESC.DE и CSP1.L
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XESC.DE c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и CSP1.L
Ни XESC.DE, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и CSP1.L
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -44.71%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и CSP1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и CSP1.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.