PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEOD.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEOD.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XEOD.DE is a Money Market fund tracking the €STR + 8.5 bps, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEOD.DE returned 0.70%/yr vs 7.61%/yr for XDWH.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XEOD.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEOD.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEOD.DE показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции XEOD.DE уступали акциям XDWH.DE по среднегодовой доходности: 0.70% против 7.61% соответственно.

XEOD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.96%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

XDWH.DE

1 день
2.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.51%
1 год
9.79%
3 года*
2.67%
5 лет*
5.50%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEOD.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEOD.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D		0.83%2.22%3.75%3.32%-0.03%-0.58%-0.58%-0.49%-0.49%-0.54%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-1.98%2.21%7.44%0.04%-0.07%30.55%2.69%27.24%5.96%5.52%

Correlation

The correlation between XEOD.DE and XDWH.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2016 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XEOD.DE:
XEOD.DE с XAIX.DEXEOD.DE с XDWD.DEXEOD.DE с XEON.DEXEOD.DE с XMME.DEXEOD.DE с XNAS.DEXEOD.DE с EXUS.DEXEOD.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Доходность на риск

XEOD.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEOD.DE
Ранг доходности на риск XEOD.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEOD.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEOD.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEOD.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEOD.DEXDWH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.95
0.70

+5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.50
1.14

+10.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.56

1.13

+1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.23

0.93

+37.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

158.09

2.28

+155.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEOD.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEOD.DE на текущий момент составляет 5.95, что выше коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEOD.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEOD.DEXDWH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95

0.70

+5.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.40

0.41

+5.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.76

0.51

+2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XEOD.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка XEOD.DE за все время составила -7.47%, что меньше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEOD.DE и XDWH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEOD.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.47%

-26.08%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-10.32%

+10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.19%

-21.12%

+20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.71%

-21.12%

+20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.27%

-26.08%

+22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.51%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-4.82%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.20%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XEOD.DE и XDWH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) составляет 0.08%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что XEOD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEOD.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

4.81%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

9.51%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

13.69%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.30%

13.43%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.25%

14.69%

-14.44%

Сравнение комиссий XEOD.DE и XDWH.DE

XEOD.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEOD.DE и XDWH.DE

Дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEOD.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D		1.86%2.33%3.69%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.83%0.01%

Часто задаваемые вопросы

XEOD.DE and XDWH.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEOD.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEOD.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.

XEOD.DE is categorized as Money Market, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.10% for XEOD.DE and 0.25% for XDWH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEOD.DE и XDWH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор