PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEM.TO с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEM.TO с VSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

XEM.TO и VSGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEM.TO и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEM.TO и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		6.06%27.25%14.98%6.49%-15.74%-4.09%14.12%11.48%-2.50%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.41%24.77%14.81%13.08%-12.80%6.27%11.10%16.99%-7.84%
Разные валюты инструментов

XEM.TO торгуется в CAD, в то время как VSGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSGX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEM.TO показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у VSGX с доходностью 3.41%.

XEM.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-5.27%
С начала года
6.06%
6 месяцев
7.42%
1 год
29.24%
3 года*
16.62%
5 лет*
5.34%
10 лет*
7.95%

VSGX

1 день
1.23%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.63%
1 год
23.63%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с VOOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX

Сравнение комиссий XEM.TO и VSGX

XEM.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.

XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

XEM.TO vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEM.TO c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEM.TOVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.94

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.89

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.84

7.12

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEM.TO vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEM.TO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM.TO и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEM.TOVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.65

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Корреляция

Корреляция между XEM.TO и VSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEM.TO и VSGX

Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VSGX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.80%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.57%1.96%1.78%1.96%2.22%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEM.TO и VSGX

Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки VSGX в -26.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и VSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

XEM.TOVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.29%

-33.09%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-12.84%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-32.14%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-8.51%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-7.90%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.28%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XEM.TO и VSGX

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что XEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEM.TOVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

7.99%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

11.76%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

16.40%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

13.11%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

15.03%

+2.82%