PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEM.TO с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEM.TO с VSGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both exchange-traded funds - XEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEM.TO returned 9.01%/yr vs 10.81%/yr for VSGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEM.TO charges 0.81%/yr vs 0.10%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности XEM.TO и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEM.TO торгуется в CAD, в то время как VSGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSGX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEM.TO показывает доходность 27.52%, что значительно выше, чем у VSGX с доходностью 18.89%.

XEM.TO

1 день
0.06%
1 месяц
2.01%
С начала года
27.52%
6 месяцев
28.74%
1 год
47.35%
3 года*
25.08%
5 лет*
9.01%
10 лет*
10.35%

VSGX

1 день
0.45%
1 месяц
4.91%
С начала года
18.89%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.63%
3 года*
22.59%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEM.TO и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		27.52%27.25%14.98%6.49%-15.74%-4.09%14.12%11.47%-1.56%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		18.89%24.80%14.68%12.87%-13.45%7.19%10.33%17.97%-7.83%

Correlation

The correlation between XEM.TO and VSGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.69

The correlation between XEM.TO and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEM.TO и VSGX

Секторы
XEM.TO
VSGX

Технологии

27.2%
30.0%

Финансовые услуги

14.0%
28.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.1%

Сырьевые материалы

4.7%
5.1%

Промышленность

3.5%
7.2%

Энергетика

2.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.8%

Здравоохранение

1.8%
8.8%

Коммунальные услуги

1.5%
0.5%

Недвижимость

0.8%
2.0%

Технологии

XEM.TO
27.2%
VSGX
30.0%

Финансовые услуги

XEM.TO
14.0%
VSGX
28.3%

Потребительский циклический сектор

XEM.TO
5.8%
VSGX
8.3%

Коммуникационные услуги

XEM.TO
4.9%
VSGX
4.1%

Сырьевые материалы

XEM.TO
4.7%
VSGX
5.1%

Промышленность

XEM.TO
3.5%
VSGX
7.2%

Энергетика

XEM.TO
2.6%
VSGX
0.0%

Потребительский защитный сектор

XEM.TO
2.1%
VSGX
4.8%

Здравоохранение

XEM.TO
1.8%
VSGX
8.8%

Коммунальные услуги

XEM.TO
1.5%
VSGX
0.5%

Недвижимость

XEM.TO
0.8%
VSGX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с VOOXEM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с EFAXVSGX с AVDV

Доходность на риск

XEM.TO vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEM.TO c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEM.TOVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.88

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.57

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.74

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

10.46

+3.02

XEM.TO vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEM.TO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM.TO и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEM.TO и VSGX

Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки VSGX в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEM.TOVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-28.02%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.31%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-14.09%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.06%

-25.75%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-3.07%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-5.75%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.22%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XEM.TO и VSGX

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что XEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEM.TOVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

8.24%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.02%

16.14%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

18.06%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.65%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

19.24%

-0.94%

Сравнение комиссий XEM.TO и VSGX

XEM.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEM.TO и VSGX

Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VSGX в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.96%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		0.98%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.56%1.95%1.78%1.97%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XEM.TO and VSGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VSGX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSGX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.81% for XEM.TO.

XEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while VSGX is Foreign Large Cap Equities. XEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.81% for XEM.TO and 0.10% for VSGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEM.TO и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор