PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XELA с UNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XELA с UNL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).

UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XELA или UNL.

Корреляция

Корреляция между XELA и UNL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XELA и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XELA:

-0.59

UNL:

0.32

Коэф-т Сортино

XELA:

-0.84

UNL:

0.75

Коэф-т Омега

XELA:

0.88

UNL:

1.08

Коэф-т Кальмара

XELA:

-0.85

UNL:

0.14

Коэф-т Мартина

XELA:

-1.49

UNL:

0.80

Индекс Язвы

XELA:

57.04%

UNL:

15.74%

Дневная вол-ть

XELA:

144.44%

UNL:

35.14%

Макс. просадка

XELA:

-100.00%

UNL:

-88.01%

Текущая просадка

XELA:

-100.00%

UNL:

-84.01%

Доходность по периодам

С начала года, XELA показывает доходность -63.96%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции XELA уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -76.15% против -3.95% соответственно.

XELA

С начала года

-63.96%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-65.52%

1 год

-85.66%

5 лет

-83.55%

10 лет

-76.15%

UNL

С начала года

11.61%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

28.61%

1 год

11.20%

5 лет

2.84%

10 лет

-3.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XELA и UNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XELA
Ранг риск-скорректированной доходности XELA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XELA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XELA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XELA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XELA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XELA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
UNL
Ранг риск-скорректированной доходности UNL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XELA c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XELA на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа UNL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XELA и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XELA и UNL

Ни XELA, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XELA и UNL

Максимальная просадка XELA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNL в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XELA и UNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XELA и UNL

Exela Technologies, Inc. (XELA) имеет более высокую волатильность в 45.83% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что XELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...