Сравнение XELA с UNL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение XELA с UNL

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).

UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XELA или UNL.

Корреляция

Корреляция между XELA и UNL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности XELA и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XELA

UNL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XELA:

-0.67

UNL:

0.87

Коэф-т Сортино

XELA:

-1.23

UNL:

1.40

Коэф-т Омега

XELA:

0.82

UNL:

1.16

Коэф-т Кальмара

XELA:

-0.86

UNL:

0.32

Коэф-т Мартина

XELA:

-1.76

UNL:

1.94

Индекс Язвы

XELA:

49.12%

UNL:

14.60%

Дневная вол-ть

XELA:

128.56%

UNL:

32.56%

Макс. просадка

XELA:

-100.00%

UNL:

-88.01%

Текущая просадка

XELA:

-100.00%

UNL:

-82.17%

Доходность по периодам

С начала года, XELA показывает доходность -63.78%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью 24.48%. За последние 10 лет акции XELA уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -76.43% против -2.18% соответственно.

XELA

С начала года

-63.78%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-79.59%

1 год

-83.32%

5 лет

-81.12%

10 лет

-76.43%

UNL

С начала года

24.48%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

27.44%

1 год

28.90%

5 лет

5.85%

10 лет

-2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XELA и UNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XELA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UNL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XELA c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XELA: -0.67

UNL: 0.87

Коэффициент Сортино

XELA: -1.23

UNL: 1.40

Коэффициент Омега

XELA: 0.82

UNL: 1.16

Коэффициент Кальмара

XELA: -0.86

UNL: 0.37

Коэффициент Мартина

XELA: -1.76

UNL: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа XELA на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа UNL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XELA и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XELA

UNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XELA и UNL

Ни XELA, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XELA и UNL

Максимальная просадка XELA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNL в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XELA и UNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XELA

UNL

Волатильность

Сравнение волатильности XELA и UNL

Exela Technologies, Inc. (XELA) имеет более высокую волатильность в 77.12% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что XELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XELA

UNL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XELA с UNL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XELA и UNL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XELA и UNL

XELA

UNL

Сравнение XELA c UNL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XELA и UNL

Просадки

Сравнение просадок XELA и UNL

Волатильность

Сравнение волатильности XELA и UNL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество