Сравнение XELA с UNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).
UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XELA или UNL.
Основные характеристики
| XELA | UNL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -65.77% | -20.16% |
| Дох-ть за 1 год | -57.25% | -36.40% |
| Дох-ть за 3 года | -94.40% | -20.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -82.43% | -6.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | -1.22 |
| Коэф-т Сортино | -0.79 | -1.86 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.80 |
| Коэф-т Кальмара | -0.61 | -0.43 |
| Коэф-т Мартина | -1.58 | -1.40 |
| Индекс Язвы | 38.69% | 27.03% |
| Дневная вол-ть | 89.70% | 30.90% |
| Макс. просадка | -100.00% | -88.01% |
| Текущая просадка | -100.00% | -87.99% |
Корреляция
Корреляция между XELA и UNL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XELA и UNL
С начала года, XELA показывает доходность -65.77%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью -20.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XELA c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XELA и UNL
Ни XELA, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XELA и UNL
Максимальная просадка XELA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNL в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XELA и UNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XELA и UNL
Exela Technologies, Inc. (XELA) имеет более высокую волатильность в 55.02% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что XELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.