PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XELA с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XELA с UNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XELA (Exela Technologies, Inc.) is a stock, while UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas. Over the past 10 years, XELA returned -83.66%/yr vs -3.77%/yr for UNL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XELA и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XELA показывает доходность -85.45%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью -9.25%. За последние 10 лет акции XELA уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -83.66% против -3.77% соответственно.

XELA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-85.45%
6 месяцев
-97.33%
1 год
-51.52%
3 года*
-93.19%
5 лет*
-95.17%
10 лет*
-83.66%

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XELA и UNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XELA
Exela Technologies, Inc.		-85.45%-99.01%-66.96%-79.51%-99.53%-29.58%1.79%-89.51%-24.47%-48.24%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Correlation

The correlation between XELA and UNL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exela Technologies, Inc.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с XELA:
XELA с BTU
Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с BNOUNL с SPY

Доходность на риск

XELA vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XELA
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XELA c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XELAUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.77

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
26.59
-0.93

+27.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.34

0.88

+4.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.78

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.25

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XELA vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XELA на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XELA и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XELAUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.77

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.39

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XELA и UNL

Максимальная просадка XELA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XELA и UNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XELAUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-89.00%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.59%

-35.11%

-64.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.98%

-48.16%

-51.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-78.12%

-21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-78.12%

-21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-88.14%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.92%

-73.36%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.12%

22.00%

+52.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XELA и UNL

Exela Technologies, Inc. (XELA) имеет более высокую волатильность в 451.49% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что XELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XELAUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

451.49%

8.17%

+443.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

782.90%

32.07%

+750.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4,286.16%

35.87%

+4,250.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,939.79%

41.77%

+1,898.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,374.55%

33.84%

+1,340.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XELA и UNL

Ни XELA, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XELA and UNL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XELA has higher volatility (451.49%) compared to UNL (8.17%). In terms of maximum drawdown, XELA dropped -100.00% vs UNL's -89.00%.

XELA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XELA и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор