Сравнение XELA с UNL
XELA (Exela Technologies, Inc.) is a stock, while UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas. Over the past 10 years, XELA returned -83.67%/yr vs -4.43%/yr for UNL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XELA и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XELA показывает доходность -85.45%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции XELA уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -83.67% против -4.43% соответственно.
XELA
- 1 день
- -85.45%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -85.45%
- 6 месяцев
- 33.33%
- 1 год
- -86.99%
- 3 года*
- -93.07%
- 5 лет*
- -95.08%
- 10 лет*
- -83.67%
UNL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -7.88%
- 10 лет*
- -4.43%
Сравнение доходности по годам XELA и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XELA Exela Technologies, Inc. | -85.45% | -99.01% | -66.96% | -79.51% | -99.53% | -29.58% | 1.79% | -89.51% | -24.47% | -48.24% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -12.20% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between XELA and UNL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2015 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XELA vs. UNL — Ранг доходности на риск
XELA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UNL
Сравнение XELA c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XELA | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.44 | 0.87 | +5.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.88 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.40 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XELA и UNL
Максимальная просадка XELA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNL в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XELA и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XELA | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.00% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.59% | -32.43% | -67.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -48.16% | -51.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -78.12% | -21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -78.12% | -21.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -88.52% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -73.39% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 89.92% | 20.30% | +69.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XELA и UNL
Exela Technologies, Inc. (XELA) имеет более высокую волатильность в 533.67% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что XELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XELA | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 533.67% | 7.07% | +526.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 896.22% | 30.39% | +865.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5,913.65% | 35.66% | +5,877.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,563.60% | 41.76% | +2,521.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,805.57% | 33.85% | +1,771.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XELA и UNL
Ни XELA, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XELA and UNL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XELA has higher volatility (533.67%) compared to UNL (7.07%). In terms of maximum drawdown, XELA dropped -100.00% vs UNL's -89.00%.
XELA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XELA и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор