PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XELA с UNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XELA и UNL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности XELA и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-40.87%
XELA
UNL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XELA:

-0.73

UNL:

-0.42

Коэф-т Сортино

XELA:

-0.93

UNL:

-0.41

Коэф-т Омега

XELA:

0.87

UNL:

0.95

Коэф-т Кальмара

XELA:

-0.64

UNL:

-0.15

Коэф-т Мартина

XELA:

-1.63

UNL:

-0.68

Индекс Язвы

XELA:

39.24%

UNL:

19.08%

Дневная вол-ть

XELA:

88.11%

UNL:

31.23%

Макс. просадка

XELA:

-100.00%

UNL:

-88.01%

Текущая просадка

XELA:

-100.00%

UNL:

-86.88%

Доходность по периодам

С начала года, XELA показывает доходность -65.18%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью -12.82%.


XELA

С начала года

-65.18%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-46.33%

1 год

-65.49%

5 лет

-80.63%

10 лет

N/A

UNL

С начала года

-12.82%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-16.24%

1 год

-11.48%

5 лет

-2.58%

10 лет

-7.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XELA c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XELA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.73-0.42
Коэффициент Сортино XELA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.93-0.41
Коэффициент Омега XELA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.870.95
Коэффициент Кальмара XELA, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.64-0.17
Коэффициент Мартина XELA, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.63-0.68
XELA
UNL

Показатель коэффициента Шарпа XELA на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа UNL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XELA и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.73
-0.42
XELA
UNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XELA и UNL

Ни XELA, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XELA и UNL

Максимальная просадка XELA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNL в -88.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XELA и UNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-73.64%
XELA
UNL

Волатильность

Сравнение волатильности XELA и UNL

Exela Technologies, Inc. (XELA) имеет более высокую волатильность в 22.14% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что XELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.14%
10.18%
XELA
UNL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab