PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XELA с UNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XELA с UNL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).

UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности XELA и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XELA и UNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XELA
Exela Technologies, Inc.		354.55%-99.01%-66.96%-79.51%-99.53%-29.58%1.79%-89.51%-24.47%-48.24%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-8.13%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Доходность по периодам

С начала года, XELA показывает доходность 354.55%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции XELA уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -76.94% против -2.62% соответственно.

XELA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
354.55%
6 месяцев
-80.00%
1 год
-89.14%
3 года*
-81.41%
5 лет*
-91.08%
10 лет*
-76.94%

UNL

1 день
-1.74%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-32.00%
3 года*
-16.34%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exela Technologies, Inc.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с XELA:
XELA с BTU
Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с BNOUNL с LNG

Доходность на риск

XELA vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XELA
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XELA c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exela Technologies, Inc. (XELA) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XELAUNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.82

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

57.92

-1.03

+58.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.26

0.87

+8.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.93

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-1.53

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XELA vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XELA на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XELA и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XELAUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.82

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.39

+0.39

Корреляция

Корреляция между XELA и UNL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XELA и UNL

Ни XELA, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XELA и UNL

Максимальная просадка XELA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UNL в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XELA и UNL.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XELA и UNL

Exela Technologies, Inc. (XELA) имеет более высокую волатильность в 85.30% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что XELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XELAUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

85.30%

11.07%

+74.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1,534.40%

32.27%

+1,502.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7,851.04%

39.11%

+7,811.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,586.96%

41.69%

+3,545.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,541.51%

33.81%

+2,507.70%