Сравнение XEG.TO с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
XEG.TO и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEG.TO или SMH.
Основные характеристики
| XEG.TO | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.61% | 44.03% |
| Дох-ть за 1 год | 7.46% | 62.09% |
| Дох-ть за 3 года | 22.57% | 20.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.56% | 33.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.54% | 28.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 2.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.14 | 6.77 |
| Индекс Язвы | 7.16% | 9.02% |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 34.35% |
| Макс. просадка | -87.73% | -95.73% |
| Текущая просадка | -9.79% | -10.46% |
Корреляция
Корреляция между XEG.TO и SMH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и SMH
С начала года, XEG.TO показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 44.03%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 3.54% против 28.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEG.TO и SMH
XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEG.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и SMH
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SMH в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.02% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и SMH
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.73%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и SMH
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 6.68%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.