Сравнение XEF.TO с FCIV.TO
XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XEF.TO tracks the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD) while FCIV.TO tracks the Fidelity Canada International Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF.TO returned 11.07%/yr vs 14.84%/yr for FCIV.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for FCIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEF.TO и FCIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEF.TO показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 12.74%.
XEF.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.90%
FCIV.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEF.TO и FCIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 10.86% | 25.69% | 12.04% | 15.21% | -9.53% | 10.36% | 12.33% |
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 12.74% | 33.59% | 6.89% | 22.74% | -0.22% | 14.15% | 5.34% |
Correlation
The correlation between XEF.TO and FCIV.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between XEF.TO and FCIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XEF.TO и FCIV.TO
Секторы
XEF.TO
FCIV.TO
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Финансовые услуги
XEF.TO
FCIV.TO
Промышленность
XEF.TO
FCIV.TO
Технологии
XEF.TO
FCIV.TO
Здравоохранение
XEF.TO
FCIV.TO
Потребительский циклический сектор
XEF.TO
FCIV.TO
Сырьевые материалы
XEF.TO
FCIV.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEF.TO
FCIV.TO
Коммуникационные услуги
XEF.TO
FCIV.TO
-
Энергетика
XEF.TO
FCIV.TO
Коммунальные услуги
XEF.TO
FCIV.TO
-
Недвижимость
XEF.TO
FCIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEF.TO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск
XEF.TO
FCIV.TO
Сравнение XEF.TO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEF.TO | FCIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.63 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 13.66 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEF.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.15 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.00 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XEF.TO и FCIV.TO
Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и FCIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEF.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -24.27% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -8.59% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -16.59% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -24.27% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.09% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.05% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.28% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEF.TO и FCIV.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEF.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.18% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.87% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 14.49% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 15.20% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.54% | -0.69% |
Сравнение комиссий XEF.TO и FCIV.TO
XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF.TO и FCIV.TO
Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FCIV.TO в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 1.84% | 2.08% | 2.80% | 3.63% | 3.45% | 2.97% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.19% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
XEF.TO and FCIV.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for FCIV.TO.
XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while FCIV.TO tracks Fidelity Canada International Value Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.45% for FCIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и FCIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор