Сравнение XECT.DE с XESD.DE
XECT.DE (Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XECT.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 3 years, XECT.DE returned 12.10%/yr vs 29.40%/yr for XESD.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XECT.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XECT.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XECT.DE показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
XECT.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XECT.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XECT.DE Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | 6.91% | 16.87% | 7.18% | 7.63% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 10.70% |
Correlation
The correlation between XECT.DE and XESD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between XECT.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XECT.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
XECT.DE
XESD.DE
Сравнение XECT.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XECT.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.46 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 12.05 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XECT.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.10 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.55 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XECT.DE и XESD.DE
Максимальная просадка XECT.DE за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XECT.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XECT.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -38.77% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -10.27% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -12.49% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.56% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -7.38% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.96% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XECT.DE и XESD.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 4.45% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XECT.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.46% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 14.06% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 16.93% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.73% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.81% | -5.76% |
Сравнение комиссий XECT.DE и XESD.DE
XECT.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XECT.DE и XESD.DE
XECT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XECT.DE Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
XECT.DE and XESD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XECT.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XECT.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
XECT.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for XECT.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XECT.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор