PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XECT.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XECT.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XECT.DE (Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XECT.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XECT.DE returned 12.10%/yr vs 16.37%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XECT.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XECT.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XECT.DE показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

XECT.DE

1 день
0.42%
1 месяц
3.27%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
14.52%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.04%
1 год
18.71%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XECT.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023
XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C		6.91%16.87%7.18%7.63%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%7.14%

Correlation

The correlation between XECT.DE and PRAZ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.88

The correlation between XECT.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с XECT.DE:
XECT.DE с GEQT.TOXECT.DE с XUIN.DEXECT.DE с XCEU.DEXECT.DE с XCTW.DEXECT.DE с XZHE.DEXECT.DE с H4ZZ.DEXECT.DE с VA.TO
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

XECT.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XECT.DE
Ранг доходности на риск XECT.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XECT.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XECT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XECT.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XECT.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XECT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XECT.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XECT.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.25

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.90

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.78

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

6.54

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XECT.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XECT.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XECT.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XECT.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.55

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XECT.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка XECT.DE за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XECT.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XECT.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-29.52%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.45%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-15.46%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.37%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.18%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.86%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XECT.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) составляет 4.45%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что XECT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XECT.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.69%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.25%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

14.95%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

16.99%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

19.16%

-6.11%

Сравнение комиссий XECT.DE и PRAZ.DE

XECT.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XECT.DE и PRAZ.DE

Ни XECT.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XECT.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XECT.DE.

XECT.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XECT.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XECT.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор