Сравнение XECT.DE с EL4C.DE
XECT.DE (Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XECT.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 3 years, XECT.DE returned 12.10%/yr vs 1.76%/yr for EL4C.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XECT.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности XECT.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XECT.DE показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%.
XECT.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам XECT.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XECT.DE Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | 6.91% | 16.87% | 7.18% | 7.63% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 7.08% |
Correlation
The correlation between XECT.DE and EL4C.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between XECT.DE and EL4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XECT.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
XECT.DE
EL4C.DE
Сравнение XECT.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XECT.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.33 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 0.70 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XECT.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.23 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XECT.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка XECT.DE за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XECT.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XECT.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -50.13% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -15.20% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -28.07% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -26.07% | +24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -16.08% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 7.19% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XECT.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) составляет 4.45%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XECT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XECT.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.32% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 17.65% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 21.87% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 22.58% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 21.55% | -8.50% |
Сравнение комиссий XECT.DE и EL4C.DE
XECT.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XECT.DE и EL4C.DE
XECT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
XECT.DE Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XECT.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XECT.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XECT.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
XECT.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: DWS and Deka. Their fees differ too: 0.12% for XECT.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для XECT.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор