Сравнение XEC1.DE с SPPS.DE
XEC1.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) and SPPS.DE (SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc) are both European Corporate Bonds funds - XEC1.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while SPPS.DE tracks the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEC1.DE returned 4.57%/yr vs 3.72%/yr for SPPS.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XEC1.DE и SPPS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEC1.DE показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SPPS.DE с доходностью 0.69%.
XEC1.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPPS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEC1.DE и SPPS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEC1.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 0.61% | 3.01% | 4.27% | 7.53% | -5.49% |
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.69% | 2.96% | 4.20% | 4.07% | -1.54% |
Correlation
The correlation between XEC1.DE and SPPS.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.57 |
The correlation between XEC1.DE and SPPS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEC1.DE vs. SPPS.DE — Ранг доходности на риск
XEC1.DE
SPPS.DE
Сравнение XEC1.DE c SPPS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEC1.DE | SPPS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.70 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 6.89 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEC1.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.10 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок XEC1.DE и SPPS.DE
Максимальная просадка XEC1.DE за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки SPPS.DE в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC1.DE и SPPS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEC1.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -2.70% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -1.18% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -1.18% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.23% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -0.44% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.29% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEC1.DE и SPPS.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) имеют волатильность 1.10% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEC1.DE | SPPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.05% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.85% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.94% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 2.26% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 2.26% | +2.25% |
Сравнение комиссий XEC1.DE и SPPS.DE
И XEC1.DE, и SPPS.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEC1.DE и SPPS.DE
Дивидендная доходность XEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как SPPS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEC1.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 2.70% | 2.50% | 2.68% | 1.77% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
XEC1.DE and SPPS.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEC1.DE and SPPS.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.
XEC1.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while SPPS.DE tracks Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.
Подберите оптимальное распределение для XEC1.DE и SPPS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор