Сравнение XEC.TO с XUS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).
XEC.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEC.TO или XUS.TO.
Основные характеристики
| XEC.TO | XUS.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.55% | 33.13% |
| Дох-ть за 1 год | 21.47% | 40.55% |
| Дох-ть за 3 года | 2.24% | 14.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.66% | 16.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.53% | 15.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 3.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 4.90 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 5.10 |
| Коэф-т Мартина | 8.87 | 24.94 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 11.15% |
| Макс. просадка | -32.54% | -27.23% |
| Текущая просадка | -4.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XEC.TO и XUS.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEC.TO и XUS.TO
С начала года, XEC.TO показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 33.13%. За последние 10 лет акции XEC.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 5.53% против 15.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEC.TO и XUS.TO
XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEC.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEC.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности XUS.TO в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 2.16% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% | 1.92% | 1.27% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 0.95% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% | 1.36% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XEC.TO и XUS.TO
Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и XUS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEC.TO и XUS.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.