PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDWT.L с RBOD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и RBOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.40%
1.60%
XDWT.L
RBOD.L

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у RBOD.L с доходностью 3.75%.


XDWT.L

С начала года

28.75%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

13.48%

1 год

37.34%

5 лет (среднегодовая)

21.86%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RBOD.L

С начала года

3.75%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

2.64%

1 год

19.01%

5 лет (среднегодовая)

10.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XDWT.LRBOD.L
Коэф-т Шарпа1.770.98
Коэф-т Сортино2.361.42
Коэф-т Омега1.311.18
Коэф-т Кальмара2.370.85
Коэф-т Мартина8.383.50
Индекс Язвы4.39%5.11%
Дневная вол-ть20.77%18.36%
Макс. просадка-35.99%-44.50%
Текущая просадка-2.47%-7.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDWT.L и RBOD.L

XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RBOD.L в 0.40%.


RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
График комиссии RBOD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии XDWT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XDWT.L и RBOD.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XDWT.L c RBOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XDWT.L, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.770.98
Коэффициент Сортино XDWT.L, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.361.42
Коэффициент Омега XDWT.L, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.18
Коэффициент Кальмара XDWT.L, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.370.85
Коэффициент Мартина XDWT.L, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.383.50
XDWT.L
RBOD.L

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа RBOD.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и RBOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77
0.98
XDWT.L
RBOD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и RBOD.L

XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM202320222021202020192018
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
0.42%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и RBOD.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки RBOD.L в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и RBOD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.47%
-7.59%
XDWT.L
RBOD.L

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и RBOD.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
4.89%
XDWT.L
RBOD.L