PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с VVSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с VVSM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.DE returned 22.52%/yr vs 38.05%/yr for VVSM.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и VVSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 25.23%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 86.02%.

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%

VVSM.DE

1 день
-2.77%
1 месяц
17.60%
С начала года
86.02%
6 месяцев
84.42%
1 год
162.55%
3 года*
56.95%
5 лет*
38.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и VVSM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%3.67%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		86.02%33.22%31.47%70.16%-32.77%58.37%1.50%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and VVSM.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between XDWT.DE and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC
Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с XAIX.DEVVSM.DE с V

Доходность на риск

XDWT.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.DEVVSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
5.17

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
5.30

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.68

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

14.16

-11.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

48.94

-40.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.DE vs. VVSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа VVSM.DE равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и VVSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.DEVVSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

5.17

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.24

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и VVSM.DE

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и VVSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEVVSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.61%

-37.64%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-11.65%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-37.53%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-37.64%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.77%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-10.22%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.38%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и VVSM.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) составляет 7.11%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEVVSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

12.04%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

24.35%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

31.92%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

31.15%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

30.81%

-9.35%

Сравнение комиссий XDWT.DE и VVSM.DE

XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и VVSM.DE

Ни XDWT.DE, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWT.DE and VVSM.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.

XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while VVSM.DE is Semiconductors. XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.35% for VVSM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и VVSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор