PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с IWDA.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWT.DE returned 23.65%/yr vs 12.98%/yr for IWDA.AS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции XDWT.DE превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 23.65% против 12.98% соответственно.

XDWT.DE

1 день
2.49%
1 месяц
1.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
22.00%
1 год
43.91%
3 года*
27.11%
5 лет*
21.02%
10 лет*
23.65%

IWDA.AS

1 день
1.59%
1 месяц
1.50%
С начала года
10.11%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и IWDA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		20.35%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.75%21.05%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.11%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and IWDA.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.83

The correlation between XDWT.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE

Доходность на риск

XDWT.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWT.DEIWDA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.07

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.92

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.57

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

14.14

-7.05

XDWT.DE vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и IWDA.AS

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и IWDA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-33.63%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-6.45%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-21.59%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-21.59%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-33.63%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-1.19%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-4.24%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

1.64%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и IWDA.AS

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

3.07%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

7.94%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

11.14%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

14.12%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

15.00%

+7.18%

Сравнение комиссий XDWT.DE и IWDA.AS

XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и IWDA.AS

Ни XDWT.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWT.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while IWDA.AS is Global Equities. XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.20% for IWDA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и IWDA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор