PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWT.DE returned 29.29%/yr vs 17.31%/yr for AW1P.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у AW1P.DE с доходностью 14.91%.

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%

AW1P.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
26.28%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-13.74%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.91%3.61%25.39%22.76%-14.89%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and AW1P.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between XDWT.DE and AW1P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE

Доходность на риск

XDWT.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.DEAW1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.85

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.63

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.17

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

11.65

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1P.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.DEAW1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.85

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.69

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и AW1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.61%

-23.64%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-8.07%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-23.64%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.83%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.35%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.20%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и AW1P.DE

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.21%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

10.23%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

13.86%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

15.73%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

15.73%

+5.73%

Сравнение комиссий XDWT.DE и AW1P.DE

И XDWT.DE, и AW1P.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и AW1P.DE

Ни XDWT.DE, ни AW1P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWT.DE and AW1P.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE and AW1P.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while AW1P.DE is Global Equities. XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и AW1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор