PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.L с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.L с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWS.L returned 3.97%/yr vs 17.71%/yr for XNAQ.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.L и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWS.L торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 19.60%.

XDWS.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.85%
1 год
0.79%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.57%

XNAQ.L

1 день
-0.58%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.60%
6 месяцев
19.33%
1 год
40.49%
3 года*
28.03%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.L и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		3.29%9.31%5.69%1.96%-5.24%14.72%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.60%20.14%26.48%55.63%-33.41%24.52%

Correlation

The correlation between XDWS.L and XNAQ.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.30

The correlation between XDWS.L and XNAQ.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWS.L и XNAQ.L

Секторы
XDWS.L
XNAQ.L

Потребительский защитный сектор

97.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.2%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Здравоохранение

0.2%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

XDWS.L
97.3%
XNAQ.L
7.7%

Потребительский циклический сектор

XDWS.L
2.2%
XNAQ.L
12.2%

Финансовые услуги

XDWS.L
0.2%
XNAQ.L
0.2%

Здравоохранение

XDWS.L
0.2%
XNAQ.L
4.2%

Сырьевые материалы

XDWS.L

-

XNAQ.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XDWS.L

-

XNAQ.L
15.8%

Энергетика

XDWS.L

-

XNAQ.L
0.6%

Промышленность

XDWS.L

-

XNAQ.L
3.1%

Недвижимость

XDWS.L

-

XNAQ.L
0.1%

Технологии

XDWS.L

-

XNAQ.L
53.7%

Коммунальные услуги

XDWS.L

-

XNAQ.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWS.L:
XDWS.L с IWDA.LXDWS.L с WCOS.LXDWS.L с ICSU.LXDWS.L с XDWH.LXDWS.L с VWRA.LXDWS.L с IYKXDWS.L с FSTA
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XDWS.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.LXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.62

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.60

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.45

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.65

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

13.39

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.L vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XNAQ.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.L и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.LXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.62

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.85

-0.37

Просадки

Сравнение просадок XDWS.L и XNAQ.L

Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.LXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-35.12%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-11.05%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-23.11%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-35.12%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-0.77%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-8.65%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.01%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.L и XNAQ.L

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.LXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.38%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.26%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.37%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

20.38%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

20.43%

-7.95%

Сравнение комиссий XDWS.L и XNAQ.L

XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.L и XNAQ.L

Ни XDWS.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWS.L and XNAQ.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.

XDWS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор