PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.L returned 5.57%/yr vs 26.33%/yr for IUIT.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции XDWS.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 5.57% против 26.33% соответственно.

XDWS.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.85%
1 год
0.79%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.57%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
13.14%
С начала года
23.04%
6 месяцев
22.75%
1 год
51.87%
3 года*
34.42%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		3.29%9.31%5.69%1.96%-5.24%12.84%7.75%22.32%-10.10%17.07%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.90%-1.41%38.43%

Correlation

The correlation between XDWS.L and IUIT.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2016 г.

0.36

The correlation between XDWS.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWS.L и IUIT.L

Секторы
XDWS.L
IUIT.L

Потребительский защитный сектор

97.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XDWS.L
97.3%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWS.L
2.2%
IUIT.L

-

Финансовые услуги

XDWS.L
0.2%
IUIT.L

-

Здравоохранение

XDWS.L
0.2%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

XDWS.L

-

IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

XDWS.L

-

IUIT.L

-

Энергетика

XDWS.L

-

IUIT.L
0.1%

Промышленность

XDWS.L

-

IUIT.L
0.0%

Недвижимость

XDWS.L

-

IUIT.L

-

Технологии

XDWS.L

-

IUIT.L
99.6%

Коммунальные услуги

XDWS.L

-

IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWS.L:
XDWS.L с IWDA.LXDWS.L с WCOS.LXDWS.L с ICSU.LXDWS.L с XDWH.LXDWS.L с VWRA.LXDWS.L с IYKXDWS.L с FSTA
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

XDWS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.55

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.36

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.03

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

8.99

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.55

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.02

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.20

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.16

-0.69

Просадки

Сравнение просадок XDWS.L и IUIT.L

Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-33.46%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-17.03%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-26.40%

+14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-33.46%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

-33.46%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-3.14%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.02%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.76%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.L и IUIT.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) составляет 4.62%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.49%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

15.53%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

20.28%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

23.61%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

22.47%

-9.99%

Сравнение комиссий XDWS.L и IUIT.L

XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.L и IUIT.L

Ни XDWS.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWS.L and IUIT.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.

XDWS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IUIT.L is Technology Equities. XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор