PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWS.DE returned 4.93%/yr vs 22.22%/yr for XAIX.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.DE показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 37.21%.

XDWS.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.24%
3 года*
3.32%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.34%

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		4.43%-3.34%12.56%-1.53%-0.06%22.38%-1.96%18.60%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%15.10%

Correlation

The correlation between XDWS.DE and XAIX.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.32

The correlation between XDWS.DE and XAIX.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с XDWH.LXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с VWCE.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

XDWS.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
3.03

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.97

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.51

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.11

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

14.72

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XAIX.DE равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.DEXAIX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

3.03

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.08

-0.64

Просадки

Сравнение просадок XDWS.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-33.08%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-12.10%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-27.61%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-33.08%

+20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-3.11%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.39%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.21%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) составляет 5.00%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что XDWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

8.63%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

16.15%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

20.43%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

20.73%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

21.30%

-9.11%

Сравнение комиссий XDWS.DE и XAIX.DE

XDWS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.DE и XAIX.DE

Ни XDWS.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWS.DE and XAIX.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XDWS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XAIX.DE is Technology Equities. XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор