PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDWS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.DE returned 5.34%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.DE charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.DE показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции XDWS.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 5.34% против 21.24% соответственно.

XDWS.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.24%
3 года*
3.32%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.34%

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		4.43%-3.34%12.56%-1.53%-0.06%22.38%-1.96%25.94%-5.88%2.82%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between XDWS.DE and SXRV.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.44

The correlation between XDWS.DE and SXRV.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с XDWH.LXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с VWCE.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

XDWS.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.40

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.20

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.75

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

11.16

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.40

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.07

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.91

-0.46

Просадки

Сравнение просадок XDWS.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-32.80%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.03%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-26.69%

+14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-31.33%

+18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-31.33%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-0.83%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-6.56%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.38%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.DE и SXRV.DE

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что XDWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.26%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.98%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.67%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

19.84%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

19.65%

-7.46%

Сравнение комиссий XDWS.DE и SXRV.DE

XDWS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.DE и SXRV.DE

Ни XDWS.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWS.DE and SXRV.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

XDWS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор