PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.L с ESIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.L с ESIN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWI.L returned 11.45%/yr vs 11.83%/yr for ESIN.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XDWI.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.L и ESIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWI.L торгуется в USD, в то время как ESIN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.L показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у ESIN.L с доходностью 7.69%.

XDWI.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.24%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.65%
3 года*
21.49%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.32%

ESIN.L

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
7.69%
6 месяцев
10.90%
1 год
16.94%
3 года*
22.74%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.L и ESIN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		11.24%25.51%13.06%23.32%-12.72%2.89%
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		7.69%40.93%7.91%30.96%-20.82%4.29%

Correlation

The correlation between XDWI.L and ESIN.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.85

The correlation between XDWI.L and ESIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWI.L и ESIN.L

Секторы
XDWI.L
ESIN.L

Промышленность

95.1%
96.1%

Технологии

3.5%
0.3%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.1%

Финансовые услуги

0.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

0.1%
0.3%

Недвижимость

0.0%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

XDWI.L
95.1%
ESIN.L
96.1%

Технологии

XDWI.L
3.5%
ESIN.L
0.3%

Коммунальные услуги

XDWI.L
2.8%
ESIN.L

-

Коммуникационные услуги

XDWI.L
0.6%
ESIN.L
2.2%

Потребительский циклический сектор

XDWI.L
0.3%
ESIN.L
1.1%

Финансовые услуги

XDWI.L
0.3%
ESIN.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

XDWI.L
0.1%
ESIN.L
0.4%

Сырьевые материалы

XDWI.L
0.1%
ESIN.L
0.3%

Недвижимость

XDWI.L
0.0%
ESIN.L

-

Энергетика

XDWI.L

-

ESIN.L

-

Здравоохранение

XDWI.L

-

ESIN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK
Часто сравнивают с ESIN.L:
ESIN.L с ESIN.DEESIN.L с NDUS.LESIN.L с SDUE.LESIN.L с ESIF.LESIN.L с ISAC.LESIN.L с ESIC.LESIN.L с SMEA.L

Доходность на риск

XDWI.L vs. ESIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ESIN.L
Ранг доходности на риск ESIN.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.L c ESIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.LESIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.83

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.36

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.09

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

3.97

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.L vs. ESIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.L на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ESIN.L равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.L и ESIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.LESIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.83

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XDWI.L и ESIN.L

Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, примерно равная максимальной просадке ESIN.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и ESIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.LESIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-39.89%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-15.86%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-18.39%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-39.89%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.98%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-8.69%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.39%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.L и ESIN.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) составляет 5.38%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.LESIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.08%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

17.44%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

20.86%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

21.68%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

21.64%

-3.87%

Сравнение комиссий XDWI.L и ESIN.L

XDWI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIN.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.L и ESIN.L

Ни XDWI.L, ни ESIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWI.L and ESIN.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIN.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIN.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.L.

Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.L and 0.18% for ESIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и ESIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор