Сравнение XDWH.L с XCX5.L
XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XCX5.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.L returned 7.85%/yr vs 6.66%/yr for XCX5.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for XCX5.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWH.L и XCX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWH.L торгуется в USD, в то время как XCX5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у XCX5.L с доходностью -12.91%. За последние 10 лет акции XDWH.L превзошли акции XCX5.L по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.66% соответственно.
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.85%
XCX5.L
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -12.91%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- -13.45%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение доходности по годам XDWH.L и XCX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.74% | 15.25% | 0.75% | 3.81% | -5.42% | 20.56% | 12.88% | 22.95% | 1.57% | 20.16% |
XCX5.L Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | -12.91% | 2.00% | 10.06% | 18.50% | -8.61% | 25.05% | 12.84% | 6.69% | -9.02% | 36.72% |
Correlation
The correlation between XDWH.L and XCX5.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between XDWH.L and XCX5.L shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDWH.L и XCX5.L
Секторы
XDWH.L
XCX5.L
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
XDWH.L
XCX5.L
Потребительский защитный сектор
XDWH.L
XCX5.L
Сырьевые материалы
XDWH.L
-
XCX5.L
Коммуникационные услуги
XDWH.L
-
XCX5.L
Потребительский циклический сектор
XDWH.L
-
XCX5.L
Энергетика
XDWH.L
-
XCX5.L
Финансовые услуги
XDWH.L
-
XCX5.L
Промышленность
XDWH.L
-
XCX5.L
Недвижимость
XDWH.L
-
XCX5.L
Технологии
XDWH.L
-
XCX5.L
Коммунальные услуги
XDWH.L
-
XCX5.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWH.L vs. XCX5.L — Ранг доходности на риск
XDWH.L
XCX5.L
Сравнение XDWH.L c XCX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWH.L | XCX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.60 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -1.43 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWH.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.78 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XDWH.L и XCX5.L
Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки XCX5.L в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и XCX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWH.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -45.61% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -21.35% | +10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -27.32% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -27.32% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | -45.61% | +19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -22.58% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -12.45% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 9.01% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWH.L и XCX5.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) составляет 4.80%, в то время как у Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWH.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.57% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 14.12% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 16.59% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 17.21% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 20.66% | -5.69% |
Сравнение комиссий XDWH.L и XCX5.L
XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XCX5.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWH.L и XCX5.L
Ни XDWH.L, ни XCX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWH.L and XCX5.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.
XDWH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XCX5.L is Asia Pacific Equities. XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XCX5.L tracks MSCI India NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.75% for XCX5.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и XCX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор